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Criando esse tópico aqui para recomendação de livros, pois confesso que já recebi muita dica bacana do Victor Rangel e sei que vocês também pode contribuir. Para ficar bacana vou começar com minha indicação que é o The Book of Why do Judea Pearl. O autor mostra de forma genial por que correlação não é causalidade e explica como a ciência passou tempo demais evitando responder perguntas diretas de causa e efeito. Vou dar spoiler de um trecho que acho que genial:

"A causalidade de Granger não passa, de fato, de correlação, e não resolve a pergunta de se 'uma coisa é a causa de outra'. Agora, tenho uma confissão a fazer: eu também cometi o mesmo erro. Nem sempre coloquei a causalidade em primeiro lugar e a probabilidade em segundo. Muito pelo contrário! Quando comecei a pesquisar Inteligência Artificial nos anos 1980, pensei que a incerteza era o elo perdido na criação da inteligência real, e vi na probabilidade a linguagem ideal para representá-la. O resultado disso foi um sistema matemático chamado Redes Bayesianas. (...) Embora eu esteja encantado com o sucesso contínuo das Redes Bayesianas, elas falharam em preencher a lacuna entre correlação e causalidade. Uma rede bayesiana pode lhe dizer quão provável é que um paciente que tomou determinado remédio melhore, com base em dados de pessoas que o tomaram. Mas não pode dizer o que aconteceria com o paciente se ele não tivesse tomado o remédio, nem se a cura ocorreu por causa do remédio. Esses são contrafactuais, que, como veremos, estão no topo da Escada da Causalidade. Para respondê-los, é preciso de um modelo causal, e não apenas probabilidades de dados passados."

E aí, qual a sua recomendação?